El Valor en Riesgo resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza dado.
Valor en Riesgo (VaR)
Información Mensual
Riesgos de Mercado VaR
- Autor
- Pensionissste
- Fecha de publicación
- 04 de Octubre de 2019
Mayo 2019
- Dif. VaR Interno y Dif. VaR Normativo representan la diferencia entre el VaR calculado para la fecha del reporte y la del mes anterior.
- El escenario de medición del VaR Normativo corresponde al designado por CONSAR.
- El escenario de medición del VaR Interno corresponde al designado por CONSAR menos tres escenarios.
- La alarma corresponde al 98.5% del límite del VaR considerando el escenario de medición del VaR interno.
- La barra sólida en verde representa el Consumo del VaR Normativo.
- La barra sólida en rojo representa el exceso de Consumo del VaR Normativo.
- Cifras al 31 de Mayo de 2019.
Las cifras de VaR están calculadas a partir de la metodología establecida por la CONSAR en el Anexo L de las Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.